Сравнение EG с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение EG с ^SP500TR

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Everest Group Ltd (EG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EG или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между EG и ^SP500TR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EG и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Everest Group Ltd (EG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EG:

-0.05

^SP500TR:

0.36

Коэф-т Сортино

EG:

0.10

^SP500TR:

0.63

Коэф-т Омега

EG:

1.01

^SP500TR:

1.09

Коэф-т Кальмара

EG:

-0.07

^SP500TR:

0.36

Коэф-т Мартина

EG:

-0.14

^SP500TR:

1.69

Индекс Язвы

EG:

8.71%

^SP500TR:

4.00%

Дневная вол-ть

EG:

25.50%

^SP500TR:

18.90%

Макс. просадка

EG:

-52.96%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

EG:

-13.12%

^SP500TR:

-11.97%

Доходность по периодам

С начала года, EG показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -7.89%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 9.29% против 12.02% соответственно.

С начала года

-2.94%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-8.91%

1 год

-0.61%

5 лет

15.95%

10 лет

9.29%

^SP500TR

С начала года

-7.89%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-6.58%

1 год

8.06%

5 лет

15.85%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EG и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EG: -0.05

^SP500TR: 0.36

Коэффициент Сортино

EG: 0.10

^SP500TR: 0.63

Коэффициент Омега

EG: 1.01

^SP500TR: 1.09

Коэффициент Кальмара

EG: -0.07

^SP500TR: 0.36

Коэффициент Мартина

EG: -0.14

^SP500TR: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа EG на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EG и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок EG и ^SP500TR

Максимальная просадка EG за все время составила -52.96%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности EG и ^SP500TR

Текущая волатильность для Everest Group Ltd (EG) составляет 10.75%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что EG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EG с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EG и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EG и ^SP500TR

EG

^SP500TR

Сравнение EG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок EG и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности EG и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество